(Technical Indicators) ตัวชี้วัดทางเทคนิค Forex

ตัวชี้วัดทางเทคนิค (Technical Indicators) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินสภาพตลาด Forex ด้วยข้อมูลราคาที่มีอยู่ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถตรวจสอบแนวโน้มราคา การเปลี่ยนแปลงในราคา และสัญญาณซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคช่วยในการวิเคราะห์ตลาด Forex อย่างเป็นระบบและประเมินโอกาสในการซื้อขาย แต่ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์อื่นๆ และผลกำไรและขาดทุนในการตัดสินใจ

นี่คือเครื่องตัวชี้วัดทางเทคนิคที่พบบ่อยในการซื้อขาย Forex:

เครื่องมือเส้นแนวโน้ม (Trend indicators):

ช่วยในการระบุแนวโน้มของตลาดเช่น

• Moving Average (MA),

Moving Average (MA) หรือเครื่องมือเส้นแนวโน้มเป็นตัวชี้วัดทางเทคนิค Forexที่ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดในระยะยาว โดยการคำนวณค่าเฉลี่ยของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อสร้างเส้นกราฟที่แสดงแนวโน้มเคลื่อนที่ของราคาในระยะยาว

Moving Average สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก คือ:

1. Simple Moving Average (SMA): คือการคำนวณค่าเฉลี่ยของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด โดยรวมราคาในแต่ละช่วงเวลาแล้วหารด้วยจำนวนช่วงเวลานั้น ๆ
2. Exponential Moving Average (EMA): คือการคำนวณค่าเฉลี่ยโดยให้น้ำหนักมากกับราคาล่าสุด และน้อยลงเมื่อมีราคาเก่าๆ โดยวิธีนี้ช่วยให้เกิดการตอบสนองที่รวดเร็วกับการเปลี่ยนแปลงของราคาล่าสุด

Moving Average ช่วยในการระบุแนวโน้มของตลาด การสังเกตุเวลาที่เส้น Moving Average ตัดกับราคา และการเปรียบเทียบระหว่าง Moving Average ของระยะเวลาต่างๆ ส่วนมากใช้เป็นเครื่องมือเพื่อตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มหรือการสร้างสัญญาณซื้อขายเบื้องต้น

• Exponential Moving Average (EMA)

Exponential Moving Average (EMA) คือเครื่องมือทางเทคนิคในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาในตลาด Forex โดยมีการให้น้ำหนักมากกับราคาล่าสุดและน้อยลงเมื่อมีราคาเก่าๆ ซึ่งช่วยในการระบุแนวโน้มราคาที่ราบเรียบและลื่นไหลกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือไม่

การคำนวณ Exponential Moving Average (EMA) จะใช้สูตรที่เพิ่มความสำคัญให้กับราคาล่าสุด โดยให้ค่าน้ำหนักให้มากขึ้นเมื่อเป็นราคาล่าสุด และมีการลดลงเมื่อเป็นราคาเก่าๆ สูตรที่ใช้ในการคำนวณ EMA จะขึ้นอยู่กับจำนวนช่วงเวลาที่กำหนด (เช่น EMA 10, EMA 20)

ค่า EMA ใช้ในการสร้างเส้นกราฟที่แสดงแนวโน้มเคลื่อนที่ของราคา และช่วยในการระบุสัญญาณซื้อขาย เช่น เมื่อราคาข้ามเส้น EMA จากด้านล่างขึ้นไปด้านบน หรือเมื่อเส้น EMA คาดว่าจะตัดกับราคาในอนาคต ซึ่งช่วยในการตัดสินใจซื้อหรือขายในตลาด Forex ในเบื้องต้น

• Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดและสร้างสัญญาณซื้อขายในตลาด Forex โดย MACD สร้างจากการเลือกใช้สองเส้นเครื่องหมายคล้ายเส้นเอียง (Moving Average) แต่มีรูปแบบที่หนึ่งมีการเปรียบเทียบระหว่างเส้นเครื่องหมายเอียงเส้นเอียงส่วนอื่น ๆ

MACD ประกอบด้วยสามส่วนหลัก คือ:

1. MACD Line: เส้นเครื่องหมายหลักที่เกิดจากการลบ EMA (Exponential Moving Average) สำหรับระยะสั้น (ในทางปกติเป็น EMA 12) กับ EMA สำหรับระยะยาว (ในทางปกติเป็น EMA 26) เส้นนี้ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มและการเปรียบเทียบกับเส้นสัญญาณ
2. Signal Line: เส้นที่เกิดจาก EMA สำหรับ MACD Line (ในทางปกติเป็น EMA 9) เส้นนี้ใช้เป็นสัญญาณซื้อขายเมื่อตัดกับ MACD Line หรือเมื่อเส้น MACD Line ตัดผ่านเส้น Signal Line
3. Histogram: คือแผนภูมิกราฟแท่งบริเวณระหว่างเส้น MACD Line และเส้น Signal Line ซึ่งช่วยในการแสดงความแตกต่างระหว่างสองเส้น และเป็นสัญญาณเพิ่มเติมในการตัดสินใจซื้อขาย

MACD ช่วยในการระบุแนวโน้มของตลาด การสร้างสัญญาณซื้อขาย เช่น เมื่อเส้น MACD Line ตัดผ่านเส้น Signal Line

เครื่องมือความเบี่ยงเบน (Volatility indicators):

ช่วยในการวิเคราะห์ระดับความเบี่ยงเบนของราคาเช่น

• Bollinger Bands

Bollinger Bands เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์และแสดงความแปรปรวนของราคาในตลาด Forex ซึ่งประกอบด้วยเส้นเอียงสามเส้นที่วาดบนกราฟราคา โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลื่อนของราคา (Moving Average) ร่วมกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการกำหนดช่วงราคาที่คาดว่าราคาจะอยู่ในนั้น

Bollinger Bands ประกอบด้วยสามส่วนหลัก คือ:

1. Upper Band (เส้นบน): เส้นที่วาดขึ้นจากค่าเฉลี่ยเลื่อนของราคาบวกกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหลายครั้ง (ส่วนใหญ่เป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2)
2. Middle Band (เส้นกลาง): เส้นที่วาดเป็นค่าเฉลี่ยเลื่อนของราคา (ส่วนใหญ่ใช้ Simple Moving Average ในระยะเวลาที่กำหนด)
3. Lower Band (เส้นล่าง): เส้นที่วาดลงมาจากค่าเฉลี่ยเลื่อนของราคาลบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหลายครั้ง (ส่วนใหญ่เป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2)

Bollinger Bands ช่วยในการระบุช่วงราคาที่คาดว่าราคาจะอยู่ภายใน โดยมีข้อกำหนดว่าราคามีความนิ่งในช่วงราคาธรรมชาติและความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงราคา ช่วยในการตรวจจับข้อแนะนำในการซื้อขาย เช่น การเข้าและออกจากตลาด

• Average True Range (ATR)

Average True Range (ATR) เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้ในการวัดความเคลื่อนไหวของราคาในตลาด Forex โดยใช้ค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนของราคาในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อบ่งบอกถึงระดับความเปลี่ยนแปลงของราคา

ATR จะคำนวณโดยใช้ค่าสูงสุดและต่ำสุดของราคาในแต่ละแท่งเทียน (candlestick) รวมถึงราคาปิดก่อนหน้า โดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลา 14 วันในการคำนวณ ATR

ค่า ATR ที่ได้จากการคำนวณจะแสดงถึงระดับความแปรปรวนของราคา ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการปรับค่าของการสั่งซื้อและการสั่งขาย เพื่อความเหมาะสมกับความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องการ

ATR ช่วยในการระบุระดับความเปลี่ยนแปลงของราคาและความเสี่ยงของตลาด และช่วยในการตัดสินใจในการกำหนดระดับการสั่งซื้อหรือการสั่งขายให้เหมาะสมกับเงื่อนไขของตลาด

• สัญญาณการเทรดของ Band Width

สัญญาณการเทรดของ Band Width เป็นสัญญาณทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการซื้อขายในตลาด Forex โดยใช้งานร่วมกับตัวชี้วัด Bollinger Bands. Band Width หรือความกว้างของแถบ (band) ของ Bollinger Bands คือค่าเบี้ยงเบนมาตรฐานของราคาระหว่างเส้นบนและเส้นล่างของ Bollinger Bands

สัญญาณการเทรดของ Band Width จะเกิดขึ้นเมื่อค่า Band Width มีค่าต่ำกว่าระดับที่กำหนด ซึ่งสัญญาณนี้อาจแสดงถึงความเป็นระเบียบและความนิ่งของตลาด หรือแสดงถึงระยะเวลาที่ราคาของสินทรัพย์หรือสินค้าที่ซื้อขายในตลาดมีความไม่แน่นอนหรือแปรปรวนน้อย

นักลงทุนสามารถใช้สัญญาณการเทรดของ Band Width เพื่อตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงในความแปรปรวนของราคา และสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจซื้อหรือขาย เช่น เมื่อค่า Band Width ต่ำกว่าระดับที่กำหนดแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงที่น้อยในราคา นักลงทุนอาจพิจารณาเข้าสู่ตลาดเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึง หรืออาจรอการแก้ไขตลาดเมื่อความแปรปรวนเพิ่มขึ้น

เครื่องมือการกำหนดจุดสูงสุดและต่ำสุด (Support and Resistance indicators):

ช่วยในการระบุระดับราคาที่สำคัญเช่น

• Pivot Points

Pivot Points เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาในตลาด Forex โดยใช้ราคาเฉลี่ยของราคาเปิด (Open), ราคาสูงสุด (High), และราคาต่ำสุด (Low) ของช่วงเวลาก่อนหน้าเพื่อประมาณการระดับราคาที่สำคัญในอนาคต

Pivot Points ประกอบด้วยระดับหลัก คือ:

1. Pivot Point (PP): เป็นราคาเฉลี่ยของราคาเปิด (Open), ราคาสูงสุด (High), และราคาต่ำสุด (Low) ของช่วงเวลาก่อนหน้า
2. Resistance Level (R1, R2, R3): เป็นระดับราคาที่คาดว่าอาจเป็นอุปสรรคในการเคลื่อนที่ของราคาขึ้น โดย R1 คือระดับที่ใกล้ที่สุดกับ Pivot Point, R2 คือระดับที่สองที่ใกล้ที่สุดกับ Pivot Point, และ R3 คือระดับที่สามที่ใกล้ที่สุดกับ Pivot Point
3. Support Level (S1, S2, S3): เป็นระดับราคาที่คาดว่าอาจเป็นอุปสรรคในการเคลื่อนที่ของราคาลง โดย S1 คือระดับที่ใกล้ที่สุดกับ Pivot Point, S2 คือระดับที่สองที่ใกล้ที่สุดกับ Pivot Point, และ S3 คือระดับที่สามที่ใกล้ที่สุดกับ Pivot Point

Pivot Points ช่วยในการระบุระดับราคาที่สำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างราคาในช่วงเวลาก่อนหน้า โดยนักลงทุนสามารถใช้ Pivot Points เพื่อระบุระดับการตัดสินใจในการซื้อขาย ยืนยันแนวโน้มราคา

• Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาในตลาด Forex โดยใช้ระดับเลขฟิโบนัชชี (Fibonacci numbers) เพื่อระบุระดับสนับสนุนและต้านทางที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของราคา

ค่าเลขฟิโบนัชชีที่ใช้ใน Fibonacci Retracement ได้แก่ 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, และ 0.786 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ได้จากการนำตัวเลขฟิโบนัชชีมาคำนวณ

เมื่อใช้ Fibonacci Retracement ในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคา จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของราคาในช่วงเวลาที่สนใจจะถูกใช้เพื่อสร้างเส้นเชื่อมระหว่างระดับ Fibonacci โดยที่ระดับ 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, และ 0.786 จะกำหนดระดับสนับสนุนและต้านทางที่อาจมีผลต่อการเคลื่อนที่ของราคาในอนาคต

Fibonacci Retracement ช่วยในการระบุระดับที่ราคาอาจกลับกลับมาหรือเปลี่ยนแปลง และช่วยในการตัดสินใจในการเข้าหรือออกจากตลาด นักลงทุนสามารถใช้ Fibonacci Retracement เพื่อระบุระดับการตัดสินใจในการซื้อขาย และระดับที่ราคามีความน่าจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต

• แนวรับและแนวต้านของราคา (Support and Resistance levels)

เครื่องมือของ Oscillator:
ช่วยในการวิเคราะห์ความสมดุลของตลาดและแสดงสภาวะที่ราคาอาจเปลี่ยนแปลง เช่น

• Relative Strength Index (RSI)

แนวรับและแนวต้านของราคา (Support and Resistance levels) เป็นระดับราคาที่มักจะมีผลต่อการเคลื่อนที่ของราคาในตลาด Forex โดยทั่วไปแนวรับ (Support) หมายถึงระดับราคาที่มีแนวโน้มลงและมีแรงซื้อมากขึ้น ซึ่งส่วนมากจะเกิดจากการเห็นด้วยในการซื้อขาย ซึ่งอาจหยุดหรือกันการลดลงของราคา ในขณะที่แนวต้าน (Resistance) หมายถึงระดับราคาที่มีแนวโน้มขึ้นและมีแรงขายมากขึ้น ซึ่งส่วนมากจะเกิดจากการเห็นด้วยในการขาย

การระบุแนวรับและแนวต้านจำเป็นในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคา และใช้ในการตัดสินใจในการซื้อหรือขาย ในทางปฏิบัติ แนวรับจะเป็นระดับที่นักลงทุนคาดว่าราคาจะยืนหรือขึ้นต่อไป ซึ่งอาจเป็นจุดที่เหมาะสมในการซื้อ ในขณะที่แนวต้านจะเป็นระดับที่นักลงทุนคาดว่าราคาจะหยุดหรือลดลงต่อไป ซึ่งอาจเป็นจุดที่เหมาะสมในการขาย

การระบุและใช้แนวรับและแนวต้านในการเทรด Forex เป็นส่วนสำคัญในการวางแผนการเทรด Forex โดยใช้เครื่องมือเช่นเส้นแนวรับและแนวต้าน, ระดับ Fibonacci, และพล็อตแท่งเทียน ซึ่งช่วยในการตัดสินใจเข้าหรือออก

• Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์และตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของราคาในตลาด Forex โดยมีเป้าหมายเพื่อระบุระดับการซื้อขายที่มีความเป็นระเบียบ และช่วยในการระบุจุดเข้าหรือออกจากตลาด

Stochastic Oscillator คำนวณจากอัตราส่วนระหว่างราคาปัจจุบันกับช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา 14 วันในการคำนวณ

Stochastic Oscillator ประกอบด้วยสองเส้นหลัก คือ:

1. %K line: เส้น %K หมายถึงการคำนวณอัตราส่วนระหว่างราคาปัจจุบันกับช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด โดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์เพื่อเปลี่ยนแปลงให้เป็นเกณฑ์ที่วัดความสัมพันธ์ระหว่างราคาปัจจุบันกับช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุด
2. %D line: เส้น %D หมายถึงการคำนวณค่าเฉลี่ยเลื่อนของเส้น %K ในระยะเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปใช้ระยะเวลา 3 วันในการคำนวณ

Stochastic Oscillator สร้างสัญญาณการซื้อขายเมื่อเส้น %K และ %D ตัดกัน โดยที่การตัดกันเกิดขึ้นเมื่อเส้น %K และ %D ตัดข้ามระดับที่กำหนด เช่น ค่า %K ตัดขึ้นจากข้างล่าง

• สัญญาณการเทรดของ Momentum Indicator

สัญญาณการเทรดของ Momentum Indicator เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และใช้ค่า Momentum Indicator ในการตัดสินใจซื้อหรือขายในตลาด Forex. Momentum Indicator วัดความเร็วและความเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อช่วยในการระบุแนวโน้มของตลาดและการเคลื่อนที่ของราคา

สัญญาณการเทรดที่สามารถใช้กับ Momentum Indicator ได้แก่:

1. การเข้าซื้อ (Buy Signal): เกิดเมื่อค่า Momentum Indicator สร้างพลังขึ้นและพุ่งสูงขึ้น ซึ่งอาจแสดงถึงแรงขับเคลื่อนของตลาดที่เพิ่มขึ้น นักลงทุนอาจพิจารณาเข้าสู่ตลาดเพื่อการซื้อ
2. การเข้าขาย (Sell Signal): เกิดเมื่อค่า Momentum Indicator แสดงลักษณะการลดลงและสร้างความกดดันลง ซึ่งอาจแสดงถึงแรงขับเคลื่อนของตลาดที่ลดลง นักลงทุนอาจพิจารณาเข้าสู่ตลาดเพื่อการขาย

การใช้สัญญาณการเทรดของ Momentum Indicator ต้องพิจารณาในประกอบกับการวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อสร้างเสถียรภาพในการตัดสินใจซื้อหรือขาย และควรทดสอบและปรับแต่งกับระยะเวลาที่เหมาะสมกับรูปแบบของตลาดที่กำลังซื้อขาย